Structural & Non Banking Risk Discipline Manager

Descripción del puesto:

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn more about the area:

El equipo de Riesgos Estructurales desempeña un papel crucial en la identificación y control de los riesgos inherentes en la gestión de los balances, tanto en lo concerniente a su liquidez y financiación, como la gestión del riesgo de tipos de interés y las carteras ALCO; así como de los riesgos estructurales de FX y Equity. Desde la función de RREE se ayuda a acotar el impacto de estos riesgos en los resultados y el capital del grupo.
Nuestra función tiene un papel esencial en el diseño y control de los esquemas de seguimiento para la gestión interna del Grupo BBVA, adquiriendo nuestra contribución un papel más relevante en el contexto actual bajo un entorno de mercado y regulación desafiante.
El equipo realiza una función global para todo el Grupo BBVA, y específicamente para BBVA SA, con cobertura en todos los países y negocios bancarios en los que opera, siguiendo un modelo de filiales autosuficientes en el que las filiales gestionan localmente los riesgos (en torno a 50 personas en el conjunto de todo el Grupo). La gobernanza y coordinación de estas gestiones locales se realiza en el marco de las políticas y normas corporativas, que son la base de la gestión transversal y los controles de RREE que permitan alcanzar la estrategia y los objetivos del Grupo.
Desde el equipo de RREE holding es fundamental la definición de unas guidelines comunes, la armonización de procedimientos, la alineación de objetivos y el intercambio de información y mejores prácticas comunes, que ejercitan en el desarrollo de nuestra función todos los miembros del equipo.
Actualmente estamos inmersos en un proceso de transformación de los procesos, orientado a optimizar la adaptación de los desarrollos en nuestros esquemas de seguimiento y assessment, con la implementación de una nueva plataforma (LIFE), para que reviertan en mejorar la contribución de nuestra función al Grupo. En este sentido, se mantiene una dinámica efectiva e integrada entre Disciplina-Proceso-Proyectos para la actualización y upgrade de nuestras herramientas, la migración de infraestructuras y la evolución de nuestros modelos y dinámicas de trabajo.
Como para todos los miembros del equipo, ésta es una oportunidad para formar parte de este reto y la construcción del futuro de la función de Riesgos Estructurales, siendo uno de los objetivos reforzar el liderazgo en la implementación de las mejores prácticas en los riesgos de balance para todas las entidades del Grupo, incorporándolas en la ejecución regular de los procesos acorde a las mayores necesidades internas y supervisoras.

About the job:

La persona que se incorporé al equipo contribuirá con lo siguiente:
* Identificación de las principales fuentes de riesgos de liquidez y financiación considerando la actividad y exposición del Grupo BBVA a nivel Holding y las geografías que lo integran.
* Seguimiento, medición y reporting de los riesgos de estructurales del Grupo BBVA, con foco en los riesgos de liquidez y financiación para Holding y las diferentes Unidades de Gestión de Liquidez de las diferentes geografías que conforman el Grupo.
* Determinación, evaluación y supervisión de los riesgos de liquidez y financiación, así como del cumplimiento de métricas de control y límites.
* Identificación de mejoras en los análisis de información concernientes al mejor entendimiento de los riesgos y a su identificación para el seguimiento del Riesgo de Liquidez y Financiación.
* Entablar relación con entidades del Grupo para proporcionar orientación y actuar como asesor en los desarrollos que se deben realizar a nivel local, y la repercusión e identificación de los riesgos de las entidades desde la perspectiva de Holding.
* Contribuir a mejorar el modelo de pruebas de resistencia a nivel global y para monitorear la implementación de dicho marco a nivel de las diferentes unidades de gestión de liquidez del Grupo.
* Apoyará en la mayor eficacia de los procesos globales de mejora y revisión de hipótesis periódicas sobre los modelos implementados en las entidades en el ámbito de riesgo de liquidez y financiación.
* Contribución a transformar los procesos transversales de integración de implementación del marco corporativo de gestión de riesgos de liquidez y financiación así como los cálculos con enfoque Grupo, tanto internos como a nivel de las unidades de gestión de liquidez del grupo aportando orientación y asesoramiento en los desarrollos locales, así como en la repercusión e identificación de los riesgos de las entidades desde la perspectiva de Holding.
* Apoyar en la revisión, actualización y testeo de las metodologías e hipótesis de los modelos de riesgo implementados en las entidades del Grupo, en el ámbito de liquidez y financiación.
* Apoyar en los procesos de gobernanza, preparando presentaciones a diferentes comités, actualizando políticas y normas o documentando procesos.
* Dar soporte a nivel de preparación de información relacionada con peticiones de revisiones regulatorias o de auditoría interna.
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Requisitos:
* Formación de grado y/o postgrado en el ámbito financiero, economía, administración de empresas, estadística, ingeniería.
* Experiencia en la gestión y control de riesgos de liquidez o ALM, superior a 7 años
* Experiencia en la evolución y adaptación de la regulación sobre los riesgos de liquidez y financiación, capacidad para ejecución y validación de proyectos de implantación desde el punto de vista funcional.
* Usuario avanzado en herramientas de Ofimática de análisis, tratamiento y herramientas de reporting o Business Inteligence.
* Manejo de herramientas de análisis y tratamiento de datos, con conocimientos básicos de programación (SQL, Python), y/o formación en data specialist (Datio/AWS).
* Conocimientos de mercados financieros y herramientas de mercado (Murex, Asset Control, Bloomberg, Refinitiv…) y de elaboración e interpretación de informes en el ámbito financiero, e indicadores de anticipación del entorno
* Capacidad analítica y de síntesis, a nivel de análisis de datos e información.
* Pensamiento crítico, desempeñarse de manera autónoma y trabajo en equipo
* Se valorará Nivel de Inglés B2 o superior
* Ubicación del puesto en Madrid

Skills:
Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking