Stage - Analyste Quantitatif H/F

Descripción del puesto:

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data

Intitulé du poste

Stage - Analyste Quantitatif H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

17/11/2026

Missions

L'équipe compte 5 collaborateurs. Elle développe et maintient les outils d'optimisation de portefeuille d'ALTO entre autres, en faisant le lien entre les besoins des gérants et les moteurs d'optimisation. Elle couvre le développement, les tests et le support fonctionnel.

Au sein de l'équipe en charge des outils d'optimisation de portefeuille d'ALTO, vous contribuerez à la remise à niveau de la librairie connectée à Barra Open Optimizer.
Vous analyserez son fonctionnement actuel et le comparerez à la librairie de référence basée sur FICO Optimizer, afin d'identifier et prioriser les écarts fonctionnels et techniques.
Au quotidien, vous implémenterez ou corrigerez des objectifs et contraintes d'optimisation, rédigerez des tests et analyserez les résultats produits par les différents solveurs.

Vous participerez à la validation de la qualité des données et à la documentation des comportements, différences et limitations identifiés.
Vous travaillerez en lien étroit avec les développeurs de la chaîne d'optimisation, les équipes ALTO et les interlocuteurs fonctionnels afin de traduire les besoins des gérants en solutions robustes.
Ce stage vous permettra d'intervenir sur des problématiques concrètes mêlant développement Python, optimisation quadratique, risque de portefeuille et qualité logicielle.

Compléments

Cette mission permettra au stagiaire de renforcer ses compétences en Python, optimisation de portefeuille, modélisation du risque et qualité logicielle (tests, analyse et documentation). Il ou elle contribuera concrètement à la convergence fonctionnelle des librairies Barra et FICO, un projet structurant pour l'évolution et la fiabilisation des outils d'optimisation ALTO. L'expérience offrira également une bonne compréhension de la chaîne entre besoins des gérants, données financières et solveurs d'optimisation.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Ville

Paris

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Université / Ecole de commerce / Ingénieur
Spécilisation : Mathématiques appliquées, informatique et finance quantitative, avec une spécialisation en optimisation, modélisation du risque et développement Python.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Bon niveau en Python et en développement logiciel
Bases solides en mathématiques appliquées : algèbre linéaire, optimisation, probabilités/statistiques
Intérêt pour la finance quantitative et l'optimisation de portefeuille
Rigueur dans l'analyse, les tests et la qualité du code
Capacité à comprendre et faire évoluer une base de code existante
Curiosité, autonomie et bonnes capacités de communication en équipe
La connaissance des solveurs d'optimisation ou des modèles de risque constitue un plus, mais n'est pas indispensable

Outils informatiques

Pack office et bon niveau informatique

Langues

Français C2 + Anglais B1