Espec Riscos Mercado III

Descripción del puesto:

Espec Riscos Mercado III

Country: Brazil

Nesse papel, você irá:

* Desenvolver modelos quantitativos aplicados à gestão de Riscos de Mercado, apoiando as carteiras Trading e Banking;
* Aplicar técnicas de estatística, métodos numéricos, regressão, séries temporais e álgebra linear na construção e evolução de modelos;
* Trabalhar com manipulação, tratamento e transformação de dados utilizando Python, apoiando análises e desenvolvimento de soluções;
* Prestar suporte técnico às áreas parceiras, contribuindo para análises e resolução de temas relacionados aos modelos de Riscos de Mercado;
* Elaborar e manter a documentação dos modelos, metodologias e atividades desenvolvidas;
* Contribuir para a evolução dos processos da área, explorando novas tecnologias e ferramentas aplicáveis ao ambiente quantitativo.

Para esse papel, valorizamos:

* Formação superior em Estatística, Matemática ou áreas correlatas;
* Experiência acadêmica e/ou profissional com métodos quantitativos, incluindo métodos numéricos, probabilidade e estatística, regressão, séries temporais e álgebra linear;
* Experiência c em projetos envolvendo manipulação e transformação de dados por meio de programação, especialmente utilizando Python;
* Organização, senso de urgência, capacidade analítica e facilidade para interação com áreas parceiras;
* Inglês para leitura e escrita; espanhol será considerado um diferencial;
* Será valorizada experiência com sistemas de Riscos de Mercado, como Murex, incluindo configuração de instrumentos financeiros e realização de testes;
* Conhecimentos sobre fatores de risco, precificação e instrumentos financeiros, como swaps, opções, bonds e futuros, nos mercados de Equities, FX, Taxas de Juros, Inflação e Commodities serão diferenciais;
* Conhecimento de métricas de Riscos de Mercado, como VaR, SVaR, EVE e NII, também será considerado um diferencial