Ingénieur quantitatif H/F

Beschreibung:

Description du poste

Type de métier

Types de métiers (COMPANY NAME) S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers (COMPANY NAME) S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Ingénieur quantitatif H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de (COMPANY NAME) S.A.

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

L'équipe modèle interne est responsable des méthodologies pour les risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché. Son périmètre recouvre la validation des paramètres de marché pour les mesures de risque (économétrie), les modèles des mesures de risques de marché Pilier I ( VaR, SVaR, CVA Var, CVA SVaR, IRC ainsi que les métriques du nouveau dispositif FRTB) et pilier II, la définition et le contrôle a posteriori du modèle IMM pour le suivi du risque de contrepartie, la définition des stresses transverses réglementaires ( adverses, extrêmes, hypothétiques, historiques, inversés), le suivi et la validation du modèle de calcul des marges initiales sur les dérivés de gré à gré (modèle SIMM), et enfin les méthodologies générales du dispositif de valorisation prudente du Groupe (COMPANY NAME).

Les principales missions sont les suivantes :
- Analyse et validation des paramètres de marché utilisés pour le calcul des indicateurs de risques de marché et les risques de contrepartie sur opérations de marché (VaR, Stressed VaR, Stress, FRTB-SA …) ceci pour l'ensemble des facteurs de risques (Dérivés de Taux, Repo, Forex, Commodities, Dérivés Actions, Dérivés de Crédit, Obligataires…) ;
- Développements avancés en Python, SQL, Git, Data Science ;
- Mise en œuvre des nouvelles méthodologies et facteurs de risques en adéquation avec le Modèle Interne, la Recherche Quantitative et le Risk Management ;
- Diverses calibrations de méthodes spécifiques aux modèles de VaR ;
- Le back-testing de la VaR comprenant divers tests statistiques ;
- Rédaction de la documentation

Parmi les autres missions rattachées au poste on peut citer :
- La participation aux recherches s'appuyant sur des techniques de Machine Learning (Data Science) pour améliorer certains processus et modèles (Météo statistique des séries temporelles et rendements, détection d'anomalies/outliers,…).

Compléments

La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.

(COMPANY NAME) CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Université, école d'ingénieur ou de commerce

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Compétences métier attendues :
Connaissance des produits financiers et en particuliers des risques de marché
Niveau avancé en programmation (Python)

Compétences transversales attendues :

Connaissances des mathématiques financières et des statistiques.
Machine Learning/Data Science

Outils informatiques

Bon niveau en développement orienté objet (Python, C#, ) , connaissances en R et VBA appréciées

Langues

Anglais courant (écrit et oral)