Data Scientist | Metodologías de Riesgo Estructural (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

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Fecha límite para apuntarse:
2026-02-22

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Si te apasiona la intersección entre las matemáticas avanzadas y el sector financiero, esta oportunidad es para ti. Buscamos a una persona con perfil de Asesor/a Data Scientist capaz de liderar la revisión y desarrollo de modelos de Riesgo Estructural. Tu objetivo será garantizar la correcta valuación de derivados y asegurar que nuestras metodologías cumplan con los más altos estándares globales, participando activamente en el plan de transformación del grupo y la automatización de procesos críticos para la gestión de riesgos.

Principales Responsabilidades
* Desarrollar e implementar modelos de riesgo estructural para las posiciones del balance del banco.
* Desarrollar medidas de sensibilidad y validar los resultados de valuación para los derivados operados por Global Markets.
* Revisar la configuración de los derivados en los sistemas para su correcta valoración y medición del riesgo.
* Actualizar el marco metodológico en temas de valoración y sensibilidades, asegurando la documentación técnica de los modelos desarrollados.
* Identificar riesgos asociados a nuevos productos y apoyar a las áreas de Riesgo de Mercado y Riesgo Contrapartida en sus metodologías de medición.

Retos del Puesto El principal reto consiste en desarrollar e implementar modelos de riesgo estructural bajo estándares internacionales definidos por Holding. No se trata solo de aplicar procesos existentes, sino de crear soluciones nuevas y automatizadas en un entorno de transformación constante, lo que requiere una alta capacidad de abstracción e innovación para materializar los requerimientos globales en la operativa local.

Requisitos
Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Indispensables:
* Sólidos fundamentos en matemáticas y estadística (probabilidad, procesos estocásticos).
* Programación avanzada en algún lenguaje (Python, SQL o similar).
* Conocimiento profundo del mercado financiero en general.
* Manejo de Google Suite.

Conocimientos Deseables:
* Valuación de derivados y metodologías de riesgo estructural.
* Metodologías de riesgos de mercado y contrapartida.
* Conocimientos en metodologías de riesgo de liquidez.

Escolaridad:
* Licenciatura o Maestría en Actuaría, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas o Física. Se valorará preferentemente contar con el grado de Maestría en Finanzas o áreas cuantitativas.

Experiencia:
* Mínimo 1 año de experiencia profesional en el sector bancario o financiero.
* Experiencia demostrable en la elaboración y documentación de modelos matemáticos.

Competencias Clave
* Decisiones basadas en datos
* Foco en la ejecución
* Aprendizaje continuo
* Comunicación efectiva

¿Cómo postularte?
Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en "Solicitar". No olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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